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2021.08.04

リターンにこだわる次世代型ロボアド「Wealth Wing(ウェルス ウイング)」、ファクトセット社のESGスコアデータを採用しロボアドでESG投資が可能に

ロボアド初!お任せ投資をしながら社会貢献にも寄与

株式会社Finatextホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:林 良太)の子会社で証券事業を行う株式会社スマートプラス(本社:東京都千代田区、代表取締役:藤江 典雄、以下「当社」)が提供するリターンにこだわる次世代型ロボアド「Wealth Wing(ウェルス ウイング)」がファクトセット社の提供するESGスコア(※1)を採用し、ロボアドバイザーで初めてESG投資(※2)を可能にしました。
Wealth Wing

導入経緯・理由

2015年にSDGsが国連において採択され、企業は持続可能な社会を目指すための取組を始めています。

こうした背景の中、年金基金など大きな資産を長期で運用する機関投資家を中心にESG投資が注目され、実際にESG投資の観点を踏まえた運用が広がり始めています。

また、2018年からESG関連の投資信託が増加し、2020年には国内の関連投資信託の新規設定数が36本にも及んでいます。関連投資信託の預かり資産においても2021年3月末には1年前の4倍の2兆4500億円に到達しており、個人投資家の方々もESG投資を重要視し始めています(※3)。

当社としてもSDGsの達成、サステナブルな社会への実現に寄与していく事、また、個人投資家の方々により簡単に、透明性の高いESG投資が行え、それを株式投資のリターンとして享受できる環境を整えることが必要と考え、Wealth WingにおいてESGを考慮した運用を行うことといたしました。

今回、ESGを考慮した運用を行うためのデータについてはファクトセット社のESGスコアを採用しています。本データにおいて投資リターンの底上げ狙うことができる示唆が認められたためWealth Wingの「リターンへのこだわり」と「ESGを考慮した運用」が実現できると確信し採用に至りました。

今回のESGスコアの導入を受け、個人投資家は気軽に、透明性の高いESG投資を行いつつリターンにもこだわる運用が可能となります。

(※1)ESGスコアとは:ESGとは環境、社会、企業統治を意識した取り組みのことを指します。Wealth Wingでは、銘柄それぞれにESGの観点に基づいた取り組みに応じて算出されたスコア(0~100)を基にポートフォリオのスコアを算出しています。ESGスコアの高い戦略ほど、環境、社会、企業統治に配慮した銘柄、ポートフォリオに投資していることになります。個別銘柄のESGスコアはTruvalue Labs社が算出しファクトセットが提供するESGスコアを利用しています。
(※2)ESG投資とは:従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のことを指しています。
(※3)日本経済新聞社の記事 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH097470Z00C21A4000000/?unlock=1https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD251450V21C20A2000000/ より引用

Wealth WingのESGスコアを用いた運用について

Wealth Wingにおいては以下の観点からESGスコアを用いた運用を行います。

①ネガティブスクリーニング

ESGスコアにおいて、ある一定の水準を下回った場合、その銘柄が市場にアンダーパフォームする傾向が見られたため、特定の水準を下回った銘柄に関しては投資ユニバースから除外する処理を行っております。これにより、ESGスコアの高い銘柄を採用する確率が上がり、ポートフォリオ全体のESGスコアが上昇します。(※4)
ネガティブスクリーニング

②ポートフォリオ組成

ポートフォリオの組成において、同等のファクター(後述)のエクスポージャーが達成できるのであれば、ESGスコアが高くなるようにポートフォリオを組成いたします。これにより、投資家の方々のリターンを犠牲にすることなく、ESG投資が可能になります。
ポートフォリオ組成

Wealth WingにおけるESG投資の始め方

Wealth WingにおけるESG投資の始め方
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